期权蝶式策略
词条编辑:文创编辑更新时间:2021.11.26
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关键字:期权策略,蝶式策略
蝶式策略:由三个看涨期权或者三个看跌期权的组成,订单数量比例为1:2:1。例如在做多蝶式组合时,投资者买入一份低位行权价的看涨期权,卖出两份中位行权的看涨期权,并买入一份高位行权价的看涨期权。三种行权价是等距的。 这些期权的到期日和标的产品都相同。
多头蝶式策略
当投资者预期股价在一段时间内将进行盘整时,可使用多头蝶式策略。多头蝶式策略由三个看涨期权或者三个看跌期权的组成,合约数量比例为1:2:1。三个期权有相同的底层股票、相同的期权类型(看涨或看跌)、相同的到期时间和三个不同的行权价。三个不同的行权价格价差相等。此策略风险有限,盈利也有限。
空头蝶式策略
当投资者预期股价在一段时间内将剧烈波动(上涨或下跌),可使用空头蝶式策略。空头蝶式策略由三个看涨期权或者三个看跌期权的组成,合约数量比例为1:2:1。三个期权有相同的底层股票、相同的期权类型(看涨或看跌)、相同的到期时间和三个不同的行权价。三个不同的行权价格价差相等。此策略风险有限,盈利也有限。
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