期权跨式策略

词条编辑:文创编辑更新时间:2021.12.01

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关键字:期权策略、跨式策略

跨式策略:是由一个多头看涨期权和多头看跌期权组成或一个空头看涨期权和一个空头看跌期权组成。这两个期权具有相同的底层股票、相同的到期时间以及相同的行权价。

多头跨式策略  
当投资者预期股价在一段时间内将剧烈波动时(大幅上涨或下跌),可使用多头跨式策略。多头跨式策略由一个多头看涨期权和一个多头看跌期权组成,这两个期权有相同的底层股票、相同的到期时间以及相同的行权价。期权到期时,如果股价高于较高的盈亏平衡点价格或者低于较低的盈亏平衡点价格,就可获利。  

空头跨式策略 
当投资者预期股价在一段时间内将在行权价附近盘整时,可使用空头跨式策略。 空头跨式策略由一个空头看涨期权和一个空头看跌期权组成,这两个期权有相同的底层股票、相同的到期时间以及相同的行权价。期权到期时,如果股价在两个盈亏平衡点价格的区间内,就可获利。  

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